门限自回归模型(threshold autoregressive model)，又称阈模型，简称TAR模型，它是一种非线性模型。门限自回归模型由汤家豪（Tong）1978年提出，用来解决一类非线性问题。门限自回归模型在拟合实际数据时具有较好的性质，但是由于建立门限自回归模型的步骤比较复杂、不易掌握，而且比较费时、费力，这阻碍了门限自回归模型的...
门槛变量的影响:回归结果会展示门槛变量在不同门槛区间内对其他变量的影响。通过比较不同区间的回归系数,可以了解门槛变量如何改变其他变量与因变量之间的关系。 非线性关系的描述:面板门限回归模型能够捕捉非线性关系,回归结果将展示这种非线性关系的具体形式。例如,当门槛变量超过某个阈值时,其他变量与因变量之间的关系...
常见模型如下:门槛回归模型(threshold regression,也称门限回归): 汉森(Bruce E. Hansen)在门限回归模型上做出了很多贡献。Hansen于1996年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》,提出了时间序列门限自回归模型(TAR)的估计和检验。之后,他在门限...
门限回归模型 下面将介绍stthreg,用于拟合标准阈值回归模型或threshold regression cure-rate model 语法 Stthreg [if] [in], lny0(varlist) mu(varlist) [options] 选项含义为: lny0(varlist)表示线性回归的协变量 mu(varlist)表示线性回归的协变量 ...
第6讲 门限回归模型 第6讲—补充:非线性回归与门限回归 (NonlinearRegression&ThresholdRegression)非线性最小二乘法 非线性最小二乘法 3 非线性最小二乘法 4 NLS的大样本性质 5 非线性回归的stata操作 门限回归 7 门限回归拟合线示意图 门限回归 门限回归 门限回归 面板门限回归 12 面板门限回归 13 面板门限...
门槛回归模型的实质是利用门槛值将样本分为两组,只有当两组样本的估计参数显著不同时,才使用门槛回归模型,否则说明不存在门槛,使用线性模型就可以了,因此必须对模型进行显著性检验。 门槛变量的选择可由理论模型外生决定,汉森指出,由于门槛回归方法是通过对门槛变量进行排序后进行模型估计的,如果门槛变量含有较强的时间...
第6讲 门限回归模型 第6讲—补充:非线性回归与门限回归 (NonlinearRegression&ThresholdRegression)非线性最小二乘法 非线性最小二乘法 3 非线性最小二乘法 4 NLS的大样本性质 5 非线性回归的stata操作 门限回归 7 门限回归拟合线示意图 门限回归 门限回归 门限回归 面板门限回归 12 面板门限回归 13 面板门限...
门限回归模型（Threshold Regression Model，简称TR模型或TRM）是由汤家豪于1978年提出，它将门限自回归模型的思想扩展到了回归模型中。基本思想是利用门限变量的控制作用，根据门限阙值的判别，决定不同情况下的使用不同预报方程，以此来解释跳跃和突变现象。其本质是通过分段线性回归模式来描述总体的非线性预报...
门槛回归模型的实质是利用门槛值将样本分为两组,只有当两组样本的估计参数显著不同时,才使用门槛回归模型,否则说明不存在门槛,使用线性模型就可以了,因此必须对模型进行显著性检验。 门槛变量的选择可由理论模型外生决定,汉森指出,由于门槛回归方法是通过对门槛变量进行排序后进行模型估计的,如果门槛变量含有较强的时间...