门限自回归模型是一类非线性模型，模型首先是由Tong和Lim提出的。门限自回归模型在拟合实际数据时具有较好的性质，但是由于建立门限自回归模型的步骤比较复杂，直到Tsay提出了相对比较简易的建模及检验方法后，这类模型才被广泛的应用。由于门限的控制作用，保证了模型具有很强的稳健性和广泛的适用性，与多元线性回归、...
门限回归是使用多段线性逼近非线性的统计模型,它在预测的稳健性上要好于不少非线性模型如多项式拟合,根据自变量是否跨过一个门限值来决定使用哪个线性方程,所以,这个门限值对应的时间标签就能帮助我们找到何时高峰开始、何时高峰结束进入平稳期,两者时间相减即是时间跨度。门限回归的一个难点是到底分出多少段是合适的,...
门限回归模型是一种重要的结构变化模型，当观测变量通过未知门限时，函数模型具有分段线性的特征，并且区制发生变化。门槛模型阈值将一个状态从另一个状态描述出来。有一个效应一组系数达到阈值和另一个效应另一组系数。开始的新门限命令适用于时间序列。门槛模型常用于时间序列数据。门槛可以是一个时间。
《门限自回归模型的平稳理论》是2019年经济科学出版社出版的图书。内容简介 经济学理论和经济研究实践都表明，很多重要的宏观经济时间序列可能表现出非线性动态调整特征。这类非线性动态调整特征需要依靠非线性时间序列模型才能准确地进行建模。作为非线性时间序列主流模型之一的门限自回归（TAR）模型，自Tong（1983）较完整...
来自门限回归模型的观点发表于2020-05-13 点赞1 评论2 分享 分享到 5.2k浏览署名- 非商业性使用 - 禁止演绎 如社区发表内容存在侵权行为,您可以点击这里查看侵权投诉指引 标签: 数值策划数据分析 1本文作者 阿卜拉克萨斯 暂无简介 关注 【游戏数学建模】微分方程在游戏经济建模中的应用 【游戏数学建模工程手册...
门限自回归模型的平稳性理论 《门限自回归模型的平稳性理论》是2019年经济科学出版社出版的图书。
规范用词门限自回归模型 英文翻译threshold autoregressive model 所属学科数学>概率论>数理统计>时间序列分析 名词审定数学名词审定委员会 见载刊物《数学名词》 科学出版社 公布时间1993年 时间序列分析 的上级学科 数学 概率论 数理统计
本页面呈现门限自回归模型的平稳性理论网购指南,包括全网比价、规格参数、好价爆料,全网口碑等;什么值得买为您购买门限自回归模型的平稳性理论做全面消费决策。