我们如果打开市场数据终端,观察到隔夜互换曲线,它一般会表示为如下形式: 它其实就代表了我如果跟踪隔夜定盘利率来签订互换合约,市场定价为1天到期的Swap合约Swap rate为1.25%,1周到期的Swap rate为1.2475%,一个月到期的Swap rate为1.1%,依次类推。还是要记住,他们并不能代表到期资金的成本,他们是互换合约的定价,需...
隔夜指数掉期利率(OIS)与利率互换(IRS)在金融危机之前几乎没有差别，数值上一致，主要问题出现在危机之后，两者的区别逐渐显现。IRS的数值通常高于OIS，这表明IRS的潜在风险高于OIS。核心区别在于IRS和OIS的底层资产风险不同。IRS基于SWAP固定端利率，其浮动端对应的利率是LIBOR。LIBOR代表无抵押借款利率。IRS...
IRS可能就是基于SHIBOR的互换利率，OIS可能就是基于FR007/FDR007的互换利率。 （FR007是7天回购利率，FD...
2024年10月利率互换交易名义本金累计2.68万亿元;其中,挂钩7天回购定盘利率(FR007)的利率互换合约是主流,占比超过97% 原图 11月5日,华泰证券和浦发银行达成银行间利率互换市场首笔30年期合约交易。图:视觉中国 【财新网】11月5日,华泰证券和浦发银行达成银行间利率互换市场首笔30年期合约交易。 利率互换是一种场...
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供利率互换报价方面,报价机构分别以隔夜Shibor、1周Shibor和3个月Shibor为基准利率。 ()A.正确B.错误的答案解析,刷刷题为用户提供专业的考试题库练习。一分钟将考试题Word文档/Excel文档/PDF文档
在 高盛 下调对今年降息次数的预估后,与美联储会期挂钩的隔夜指数互换(OIS)价格走高,反映市场也下调了降息次数预估。目前市场认为6月份降息25基点的概率不到50%
【多选题】金融互换交易的具体类型主要有( )。 A. 货币互换 B. 利率互换 C. 股权互换 D. 信用违约互换 查看完整题目与答案 【单选题】货币市场利率工具的期限通常不超过___。 A. 1年 B. 2年 C. 6个月 D. 3个月 查看完整题目与答案 【单选题】当市场利率为14%时,债券属于( )...
在国际市场,利率互换交易的利率基准主要有两类:一类是隔夜利率指数,另一类是3个月或6个月期货币市场利率。运用较为广泛的隔夜利率指数不包括() A. 联邦基金利率 B. 欧元隔夜指数均值 C. 英镑隔夜指数均值 D. 一年存款利率 相关知识点: 试题来源: 解析 D.一年存款利率 ...
中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括( )。 A SHIBOR(隔夜) B 国债回购利率(7天) C 1年定期存款利率 D LIBOR(1周) 答案 D 解析 LIBOR是伦敦同业拆借利率,故选项D错误。 多做几道 用于分析基金的盈利能力和分红能力的指标包括( )。Ⅰ.期末可供分配基金份额利润Ⅱ.期末可供分配利润Ⅲ.本期基金份额...
A. SHIBOR(隔夜) B. 国债回购利率(7天) C. 1年定期存款利率 D. LIBOR(1周) 相关知识点: 试题来源: 解析 D 正确答案:D 本题解析: 目前,中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率包括上海银行间同业拆放利率SHIBOR(含隔夜、1周、3个月期等品种)、国债回购利率(7天)、1年期定期存款利率。反馈...