《期权定价的数学模型和方法》从偏微分方程的观点和方法,对Black-Scholes-Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述,一方面,从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路:基于市场无套利假设,通过△-对冲原理,把人们引入一个风险中性世界,从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格";另一方面,充分利用偏微分...
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期权定价的数学模型和方法(第二版) 作者:姜礼尚著出版社:高等教育出版社出版时间:2008年01月 手机专享价 ¥ 当当价降价通知 ¥29.20 定价 ¥39.00 配送至 北京市东城区 运费6元,满49元包邮 服务 由“当当”发货,并提供售后服务。 当当自营 商品详情...
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文档分类:高等教育|页数:约344页 文档列表文档介绍 姜礼尚-期权定价的数学模型和方法.pdf 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处. 文档信息 页数:344 收藏数:0 顶次数:0 上传人:755273190 文件大小:0 KB 时间:2016-03-27
股票期权定价在服装类期权市场下的重要意义,充分发挥其在服装类企业发展中的重要作用.姜礼尚编写的《期权定价的数学模型和方法》(高等教育出版社2008年1月出版)一书从不同的角度和层面对期权定价理论进行深入系统的阐述.此书内容介绍了有关金融衍生产品与风险市场基本概念及各种随机分析模式,研究了期权定价的模型及公式...
[1]姜礼尚.期权定价的数学模型和方法(第二版).北京:高等教育出版社,2008 面对风险 (1)回避风险.用确定性来替代不确定性/消除不利的风险的同时,保留可能意外获益的有利机会,为此宁愿付出一定代价. (2)承担风险.希望从市场价格的变动中获取风险利润的行为称为投机(speculation). ...
期权定价的数学模型和方法.pdf,本书简介 贝尔经济学奖。 ,一方面,从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路:基于市场无套利假设,通过 △-对冲原理,把人们引入一个风险中性世界,从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的“公 平价格”;另一方面,充分利用偏