了解期权价格的上下限对交易者至关重要。这些限制帮助交易者评估期权的内在价值和时间价值,从而制定更有效的交易策略。例如,当期权价格接近其上限时,交易者可能会考虑卖出期权以锁定收益;而当期权价格接近其下限时,交易者可能会考虑买入期权以期待未来的价格上涨。 以下是一个简单的表格,总结了看涨期权和看跌期权的价格...
下列对于期权价格的上下限的说法中, 正确的是( ) A. 看涨期权的价格不应该高于标的资产本 B. 看跌期权的价格不应该高于期权执行价 C. 期权价值不可能为负 D. 当标的资产价格向不利方向变动时,期 权的内在价值可能小于零 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC ...
看跌期权价格的上限为其行权价格,下限为其内在价值。 看跌期权价值上限为其行权价。这点不难理解,因为看跌期权赋予持有者在未来以行权价格卖出标的资产的权利,其未来收益就是行权价格减去行权时标的资产的价格,标的资产的价格是不会跌到0的,所以看跌期权的买方最大收益一定不会超过行权价格,那么权利金自然也就不应该...
期货基础知识点:什么是期权价格上下限 期权价格上下限即期权价格范围,期权价格上限是指期权价格可能达到的最高价;期权价格下限是指期权价格可能达到的最低价;欧式看涨期权和看跌期权的平价关系是指欧式看涨期权和看跌期权价格之间的一种等式关系(美式看涨期权和看跌期权的价格关系不是等式关系)。 温馨提示:因考试政策、内...
以下对于期权价格的上下限的说法中,正确的选项是〔 ABC 〕。 A. 看涨期权的价格不该该高于标的资产本身的价格 B. 看跌期权的价格不该该高于期权执行价格 C. 期权
期权价格的上限与下限:深入解析 在期货市场中,期权作为一种衍生金融工具,其价格的上限与下限是投资者必须理解的关键概念。期权的价格,即期权费,是由多种因素决定的,包括标的资产的价格、期权的执行价格、剩余时间、波动率以及无风险利率等。理解这些因素如何影响期权价格的上限与下限,对于制定有效的交易策略至关重要。
资产价格 – 执行价的现值，0）。同样的，看跌期权价格的下限则是max（执行价的现值-资产价格，0）。 新湖瑞丰表示，根据上述的思路，我们可以得出期权交易中重要的看涨看跌平价关系，即：对于同周期同执行价的欧式看涨和看跌期权来说，一份看涨期权加上K的折现量的现金等于一份看跌期权加上一份标的资产。
下列关于期权价格上下限的说法,正确的是( )。 A. 看涨期权价格不会超过标的资产价格 B. 看跌期权价格不会超过标的资产价格 C. 看涨期权价格不会低于其内在价值 D. 看跌期权价格不会低于其内在价值 相关知识点: 试题来源: 解析 C 答案:C 解析:看涨期权价格不会低于其内在价值。
新湖瑞丰:期权价格的上下限和看涨看跌平价关系 期权作为一种衍生品,其价格需要满足一定的上下限需求,否则会出现套利机会。 首先对于美式看涨和欧式看涨期权来说,它们都是给期权买方以指定价格买入1份标的资产的权利,因此无论发生什么情况,期权的价格都不会超出标的资产的价格,也因此,标的资产的价格就是看涨期权价格的...
564 -- 43:42 App 第十八章 期权价格上下限 2343 2 47:59 App 431金融专硕:《期权定价》 by 刘洋 757 2 12:39 App 11.2 期权平价公式套利策略 3632 4 8:58 App 期权定价1: 看涨看跌平价公式(PCP平价公式) 6.5万 115 2:38:01 App 期权交易策略 1793 -- 19:25 App 试听之看涨看跌期权平价...