本次时事报告主题是“浅析巴塞尔协议Ⅲ”,由复旦发展研究院金融研究中心(FDFRC)组织举办,中心主任孙立坚教授主持,报告人为孙教授研究团队成员孙墨瀚。本文根据报告内容、公开材料以及现场讨论,从热点回顾、热点分析、专家解读和深入讨论等几方面展开。 01 热点回顾 2023年2月18...
危机以来,巴塞尔委员会对国际监管框架进行了一系列的根本性改革,并最终形成了《第三版巴塞尔协议:更具稳健性的银行和银行体系的全球监管框架》和《第三版巴塞尔协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》。(简称巴塞尔协议Ⅲ) 巴塞尔协议Ⅲ于2009年3月由巴塞尔委员会提出,后经匹兹堡峰会、多伦多峰会的探讨修改,最终...
巴塞尔协议Ⅲ介绍 1、初步框架。 强化资本充足率监管标准 资本监管在巴塞尔委员会监管框架中长期占据主导地位,也是本轮金融监管改革的核心。 1、三个最低资本充足率监管标准: ①普通股充足率为4.5%; ②一级资本充足率为6%; ③总资本充足率为8%。 2、两个超额资本要求: ①留存超额资本,用于吸收严重经济和金融...
2023年5月9日晚,第168期“金融学术前沿”报告会在复旦大学智库楼209会议室举行。本次时事报告主题是“浅析巴塞尔协议Ⅲ”,由复旦发展研究院金融研究中心(FDFRC)组织举办,中心主任孙立坚教授主持,报告人为孙教授研究团队成员孙墨瀚。本文根据报告内容、公开材料以及现场讨论,从热点回顾、热点分析、专家解读和深入讨论等几...
《巴塞尔协议》是一系列针对银行业的全球性监管框架。上世纪70年代开始，海外银行业国际化程度不断加深，金融创新业务和风险资产业务占比持续加大，随着两家国际化银行赫斯塔特银行和富兰克林国民银行相继倒闭，巴塞尔银行监管委员会于1974年成立，并于1982年拉美债务危机结束后颁布了第一版《巴塞尔协议》，为银行业监管的...
征求意见稿相比较与“巴塞尔协议Ⅲ”的一个创新之处，在于根据大中小银行的资产规模、资本规模等情况构建差异化资本监管体系，按照银行间的业务规模和风险差异，划分为三个档次银行（见表1），匹配不同的资本监管方案。即规模较大或跨境业务较多的银行，划为第一档，对标资本监管国际规则；资产规模和跨境业务规模相对较...
巴Ⅲ对银行委外投资的规定与国内大额风险暴露实施回顾 3.1 最终版中对银行委外投资的三种计量方式 2013年12月,巴塞尔委员会发布的《银行在基金中的权益投资的资本计量》,在《巴塞尔协议II》的基础上明确了银行投资资管计划的风险计量方式,这一规定被沿用到了巴Ⅲ最终版中。具体来看,银行对资管计划的委外投资风险计量可...
巴塞尔协议是不断修订完善的过程,如1991年11月允许将一般准备金计入附属资本,1994年7月公布经济合作与发展组织风险权重系数使用范围的界定;1995年将一些表外科目和经合组织非中央政府公共部门机构所发行的证券当作可抵押的债权;1996年公布了《资本市场风险补充规定》,提出市场风险对应的资本要求,以补充完善巴Ⅰ的风险覆盖...
巴塞尔协议Ⅲ落地:统一市场风险管理“度量衡” “与上一版巴塞尔协议相比,巴三协议的意义可以说是统一度量衡。”某股份制商业银行风险管理部副总经理向记者表示,特别是在流动性监管方面,以往各国根据自身偏好习惯设定流动性监管指标,涉及负债集中度、流动性缺口率、...