若{Sn,Fn}是鞅且E|Sn|p<∞, p≥1,则{|Sn|p,Fn}是下鞅; 若{Sn,Fn}是下鞅,则{Sn+,Fn}也是下鞅. 下鞅最大值不等式 如下的定理1是一般形式的下鞅最大值不等式 定理1: 若{Si,Fi}i=1n是一个下鞅,则对任意的λ∈R,有 λP(max1≤i≤nSi≥λ)≤E[SnI(max1≤i≤nSi≥λ)] 注: 由马尔...
本篇我们介绍了美式期权二叉树模型的定价方法,同时我们引入了停时定理和下鞅。回顾欧式期权,由于只能在到期日执行,我们之前已经证明了欧式期权是一个鞅的过程。而美式期权是在此基础上引入了提前执行的概念,我们将在以后证明,美式期权的提前执行实际上是一个停时,美式期权的价值贴现值是一个super martingale,我们还会深...
“野税林下鞅”出自唐代杜甫的《八哀诗·故著作郎贬台州司户荥阳郑公虔》。“野税林下鞅”全诗 《八哀诗·故著作郎贬台州司户荥阳郑公虔》唐代 杜甫 鶢鶋至鲁门，不识钟鼓飨。孔翠望赤霄，愁思雕笼养。荥阳冠众儒，早闻名公赏。地崇士大夫，况乃气精爽。天然生知姿，学立游夏上。神农极阙漏...
下鞅极大值不等式(maximalinequalityforsubmartingale)鞅论的一个重要不等式。·设{X(n),n>0}是下鞅，则对任意}1}0及n}0有:若{X(n),n妻。}是鞅，且对某q异1有E[}X(n)}“」对于连续时间参数情形，相应的极大值不等式是:设{X(t),tE}+}是下鞅,D是J.}r+的任意可数子集，则对任意满足:o有:...
鞅(上鞅,下鞅)的L_1收敛性 星级: 3页 集值L^1—极限鞅的集值鞅逼近及其收敛性 星级: 5页 集值L~1-极限鞅的集值鞅逼近及其收敛性 星级: 5页 非凸集值上鞅的收敛性 星级: 4页 树鞅的收敛性 星级: 5页 连续参数集值上鞅的收敛性 星级: 3页 鞅差序列的收敛性 星级: 2页 下鞅差序...
下鞅同名公众号:下鞅 金融 查看详细资料 关注他发私信 动态 回答20 视频0 提问2 文章45 专栏3 想法1 收藏3 关注订阅 该用户设置了隐私保护, 登录查看他的动态、回答、文章等内容 认证与成就 认证信息 上海大学 统计学硕士 获得465 次赞同 获得220 次喜欢,1,156 次收藏 ...
下鞅不同于随机漫步，下鞅期望的价格变动是正面的。有关一个公司的新信息将会导致一个变化，从而使...
给出集值下鞅一种新的Riesz分解定义,证明了一维实空间集值下鞅有该种形式的Riesz分解,并举例说明在二维实空间,集值下鞅不具有这种形式的Riesz分解.最后证明了集值下鞅具有这种形式Riesz分解的充分必要条件.关键词:集值(下)鞅;Kuratowski—Mosco收敛;Riesz分解;支撑函数中图分类号:0211.6文献标志码:A文章编号:1671...
离散鞅论-鞅停时理论、下鞅上穿不等式、下鞅收敛 本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。