随机过程基础 小可宋江 永远要抱最粗的腿1、Kolmogrov定理:已知相容和对称的分布函数族或者特征函数族,则一定可以构造一个随机过程满足这两个函数族。 意义:任何随机过程都有分布函数组和特征函数族,反之也成立;换句话说,应用中可以先建模前两者,不必构造随机过程的概率空间和随机变量。 2、二阶矩过程逆定理:所有协...
随机过程 概率论基础1、 概率空间 确定性事件:一定会发生的事件 随机现象:在个别实验中呈现不确定性,在大量实验中具有统计规律的现象 随机试验(E):在相同条件下可以重复进行,但每次的结果具有不确定性 样本…
《随机过程基础》是2018年经济科学出版社出版的图书。内容简介 《随机过程基础》是学习随机过程的基础性读物，《随机过程基础》的特点是自成体系，涵盖随机过程中要用到的概率论知识，对读者的先前知识储备要求低。系统介绍了几类典型的随机过程，包括鞅过程、马尔可夫过程、泊松过程、布朗运动、生灭过程、更新过程等，...
随机过程在数学、科学和工程中有着越来越广泛的应用。《随机过程基础》包括随机过程一些基本而又重要的内容:条件期望,Markov链,Poisson过程和Brown运动;同时也包括Ito积分和随机微分方… 关注话题 管理 分享 简介 讨论 精华 等待回答 E(X)=E(E(X|Y))的直观意义是什么?
一、随机过程的概念 随机过程是指由一组随机变量组成的函数族{X(t), t ∈ T},其中T是一组时间指标。随机过程可以看作是随机变量随时间的变化过程。随机过程可以分为离散时间和连续时间两种类型。 离散时间随机过程:当时间指标集T为离散集合时,称为离散时间随机过程。常见的离散时间随机过程有马尔可夫链和泊松过...
一、随机过程与确定过程 对于一个火车,下一时刻的轨迹已经由铁轨确定了;而对于一个行人,下一刻的落脚点却有各种可能。 简单来说,下一时刻确定的,是确定过程;不确定的,是随机过程。下一刻所有可能,组成了随机变量,即随机变量是各种可能的集合。 给一张示意图: ...
《随机过程基础》是2009年11月清华大学出版社出版的图书，作者是[美] 布莱兹尼阿克、[美] 扎斯塔尼阿克。编辑推荐 随机过程理论在数学、科学和工程中有着越来越广泛的应用。《随机过程基础》包括随机过程一些基本而又重要的内容：条件期望，Markov链，Poisson过程和Brown运动：同时也包括Ito积分和随机微分方程等应用范围...
《随机过程基础》是2005年2月复旦大学出版社出版的图书，作者是应坚刚、金蒙伟。内容简介 本书是研究生随机过程教材．全书共4章，以公理概率论为入口，重点讲授鞅与Markov过程，分别介绍了条件期望、无穷维空间的测度构造、Markov链、Poisson测度与Poisson过程、Brown运动、鞅与连续鞅的随机积分、Ito公式、Girsanov公式、...
基础资产价格的变动 ---随机微分方程 第一节引言 第二节随机微分方程的求解 第三节随机微分方程的主要形式 第四节股票价格对数正态分布的特性 第一节引言随机微分方程即将随机价格的变动分解为可预测和不可预测两部分,且分解过程用到在时刻t的信息集。 对于不同的市场参与者来说他拥有不同的信息集,那么随机微分...