本书是在1986 年版《随机过程及其应用》的基础上修改而成的,总结了二十多年来多位教师在清华大学电子工程系讲授“随机过程”课程的教学经验,以及历届学生对课程教学的反馈与建议,是集体智慧的结晶。 本书的内容大体可以分为三个部分:Gauss过程和Poisson过程作为最基本最典型的随机过程,分别给予了独立章节进行讨论;二...
内容简介:本书是《随机过程及其应用(第二版)》(张卓奎等编著,西安电子科技大学出版社2012年5月出版)一书的配套教材,也是该书内容的扩展。本书主要内容包括概率论基础、随机过程的基本概念、随机分析、平稳过程、马尔可夫过程、排队与服务系统、更新过程、时间序列分析、鞅过程和随机过程的若干应用. 书中每章分为三...
在实际应用中,随机过程往往被用来描述随机信号的演化,例如随机游走模型、布朗运动模型和马尔可夫链模型等。随机过程也可以用于描述金融市场的变化,例如在期权定价和风险管理等领域,都有大量的随机过程模型被使用。 二、随机过程的应用 1.研究随机现象 随机过程是研究随机现象的有力工具。通过对随机过程的分析,可以得到一...
随机过程及其应用 随机过程及其应用 • 第一章序言 •一、什么叫随机过程 •设x(t)表[0，t)时段内某保险公司保险的汽车需赔偿的次数，显然x(1),x(2),…,x(n)…是相关的随机变量，因此不能用概率论的方法来讨 论其一些特征。简单地说随机过程就是研究彼 此相关的随机序列的一门学科，是概率论的...
随机过程在许多科学领域都有着广泛的应用,其中最为典型的领域是金融、通信、控制、信号处理等。 一、随机过程的基本概念 随机过程是随时间变化的随机现象,它的本质是一系列随机变量的集合,通常用X(t)表示。其中,时间变量t可以离散或连续,随机变量为函数X(t),因此随机过程可以看作是随机函数。 通常我们关注随机过程...
《随机过程及其应用》着重讨论了随机过程的基本研究方法,论述了应用广泛的几种基本随机过程,并对其在控制和电子技术中的应用作了相应的介绍。全书共分7章。第1章提出随机过程的两类基本分析方法。第2章、第3章是采用第一类分析方法研究马尔可夫过程和马尔可夫链,对马尔可夫过程着重研究的是参数连续状态离散的马尔可夫过...
《随机过程及其应用》着重讨论了随机过程的基本研究方法，论述了应用广泛的几种基本随机过程，并对其在控制和电子技术中的应用作了相应的介绍。全书共分7章。第1章提出随机过程的两类基本分析方法。第2章、第3章是采用第一类分析方法研究马尔可夫过程和马尔可夫链，对马尔可夫过程着重研究的是参数连续状态离散的马尔可夫...
1、§4.5 随机过程的功率谱密度当我们在时间域内研究某一函数的特性时,如果确定起来不方便,在数学上我们可以考虑将此函数通过某种变换将它变换到另一区域,比如说频率域内进行研究,最终目的是使问题简化。傅里叶变换提供了一种方法,就是如何将时间域的问题转换到频率域,进而使问题简化。在频率域内,频率意味着信息...
《随机过程及其应用》(Stochastic Processes And Their Applications)是一本以数学-统计学与概率论综合研究为特色的国际期刊。该刊由Elsevier出版商创刊于1973年,刊期Monthly。该刊已被国际重要权威数据库SCIE收录。期刊聚焦数学-统计学与概率论领域的重点研究和前沿进展,及时刊载和报道该领域的研究成果,致力于成为该领域同...