sigma = pre.std()price=price.dot(sh_wt) #计算加权值 在计算了投资组合的期望收益和波动率(期望收益的标准差)后,我们将设置并运行蒙特卡洛模拟。我使用的时间是1440(一天中的分钟数),模拟运行20,000次。时间步长可以根据要求改变。我使用了一个95%的置信区间。 for j in range(20000): #20000次模拟运行(...
蒙特卡洛模拟是指任何随机生成试验的方法,但它本身并没有告诉我们任何有关基础方法的信息 。 对于大多数用户来说,蒙特卡洛模拟相当于一个随机、概率结果的“黑匣子”生成器。在不深入细节的情况下,我们根据其历史交易模式进行了蒙特卡罗模拟。在我们的模拟中,进行了 700 次试验。如果我们再次运行它,我们会得到不同的结...
可以使用power onemean检查蒙特卡罗模拟的结果。 以下示例包含与我们的模拟相同的输入参数。 power onemean计算的功率为0.9100,这与我们的模拟估算的功率相同。因为模拟是随机的,所有结果并不总是完美的。改变随机数种子或迭代次数可以稍微改变估算的功率。但结果应该很接近。 总结 在本文中,介绍了使用蒙特卡罗模拟计算统计...
蒙特卡罗模拟计算甲乙掷骰获胜概率,本视频由静谧之舟提供,0次播放,好看视频是由百度团队打造的集内涵和颜值于一身的专业短视频聚合平台
当然我们可以通过蒙特卡罗方法来模拟求解近似值,假设我们函数图很复杂,则一个简单的近似求解方法是在[a,b]之间随机的采样一个点。比如x0,然后用f(x0)代表在[a,b]区间上所有的f(x)的值。那么上面的定积分的近似求解为: θ=(b−a)f(x0) 当然,用一个值代表[a,b]区间上所有的f(x)的值,这个假设太...
1.1 历史模拟法 我们在之前有用到Delta-Normal的GARCH和RiskMetrics方法来计算VaR和ES,假设的是残差满足正态分布,对残差进行二次相关序列的建模并拟合残差,能够得到未来的预测值。而这里说的历史模拟法和蒙特卡罗模拟法跟上面有点不太一样,所基于的前提跟GARCH和RiskMetrics方法认为残差存在着二次自相关不同,本节所涉...
蒙特卡罗模拟,计算积分数值的新方法,本视频由一想不到的姐提供,0次播放,好看视频是由百度团队打造的集内涵和颜值于一身的专业短视频聚合平台
使用Drisk软件,抽样5000次,执行蒙特卡罗模拟计算。 两种电视质量损失计算结果摘要统计信息见下图: 两种电视颜色浓度质量损失值直方图如下所示: 计算两种电视颜色浓度质量损失的累积概率叠加图,如下所示: 依据上述模拟计算结果,可以看到日本电视的颜色浓度质量损失要小于美国电视。
3.一种基于蒙特卡罗模拟的浓度依赖型抗菌药物药效计算方法,其特征在于,包括如下步骤: 1)根据药物A的杀菌性能,确定用于蒙特卡罗分析的AUC/MIC目标值TA,根据A药物的药动学特征,确定其体清除率CL值为,对临床分离细菌的最小抑菌浓度MIC的统计分析,获得细菌MIC的概率分布; ...