看涨期权看跌期权平价定理公式 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值 这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 适用范围:对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日。 看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,...
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值;这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0。进行了这样的组合时投资人的投资成本正好为0,即投资时投资人没有掏一分钱,即投资额为0,因...
看跌期权价格-看涨期权价格=执行价现值+现金分配现值-标的资产价格。 具体推导过程如下: 1、期权平价公式:C+ Ke^-r(T-t)=P+S。 2、公式含义:认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。 3、符号解释:T-t:还有多少天合约到期;e的-r(T-t)次方是连续复利的折现系数;Ke^-r...
微观金融知识点讲解:看涨看跌期权平价公式,于2024年9月14日上线。西瓜视频为您提供高清视频,画面清晰、播放流畅,看丰富、高质量视频就上西瓜视频。
S +P=C+Pvx。如果市场是有效的。买入股票和该股票的看跌期权(为了股价上涨手上有股票交付),与持有看跌期权人(持有人是看涨期权)行权时付行权价是相等的。而这个行权价是借来的钱。 编辑于 2021-03-23 15:03 股票期权 赞同1添加评论 分享喜欢收藏申请转载 ...
看涨看跌期权平价公式的应用 在期货市场中,期权作为一种衍生金融工具,其复杂性和灵活性为投资者提供了多样化的投资策略。其中,看涨期权(Call Option)和看跌期权(Put Option)是两种基本类型,它们的价格关系可以通过一个重要的金融理论公式来描述,即看涨看跌期权平价公式(Put-Call Parity)。这一公式不仅在理论上具有重要...
1381 -- 3:54 App 期权第3集:期权的看涨与看跌 1341 -- 0:26 App 做期权谨记12个不做 1692 1 2:12 App 期权第1集:期权的基本概念 1354 -- 5:50 App 期权第4集:期权买方与卖方的区别 936 -- 3:05 App 具体案例解释:用跨式期权做横盘突破的结构。用对冲期权策略做多未来的波动率#期权#...
看涨期权平价公式是怎样的? 这个公式表明,在没有交易成本和无风险利率的情况下,一个看涨期权和一个看跌期权的组合,如果它们具有相同的行权价格和到期日,并且基于相同的标的资产,那么它们的价值加起来应该等于标的资产当前价格与按无风险利率贴现的行权价格之差。
1、看涨期权推导公式：\x0d\x0aC=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2)\x0d\x0a\x0d\x0a其中\x0d\x0ad1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2)\x0d\x0ad2=d1-бT^(1/2)\x0d\x0a\x0d\x0aS---标的当前价格\x0d\x0aK---期权的执行价格\x0d\x0ar ---无风险...