看涨期权的计算公式为C = S * N(d1) - X * e^(-rT) * N(d2),其中 C 是看涨期权价格,S 是标的资产当前价格,X 是执行价格,r 是无风险利率,T 是到期时间,N(d)是标准正态分布的累积分布函数,d1 和 d2 是中间变量。 看跌期权价格 P = C - S + X * e^(-rT)。 但在实际中,期权价格受...
某款挂钩于股指的结构化产品的收益率计算公式是:产品收益率=Abs(指数收益率)。其中函数Abs(x)表示取x的绝对值。发行者为了提高发行产品所获得的利润,可以采取的方法是()A.降低产品的参与率B.加入虚值看涨期权和虚值看跌期权的空头C.缩短产品的期限D.在无风险利率较低的时期发行产品 搜索 题目 某款挂钩于股指的...
看涨期权的计算公式为C = S * N(d1) - X * e^(-rT) * N(d2),其中 C 是看涨期权价格,S 是标的资产当前价格,X 是执行价格,r 是无风险利率,T 是到期时间,N(d)是标准正态分布的累积分布函数,d1 和 d2 是中间变量。 看跌期权价格 P = C - S + X * e^(-rT)。 但在实际中,期权价格受...