流动性风险也不容忽视。如果在需要平仓时,市场流动性不足,可能无法按照预期的价格成交,从而影响套利效果。 再来看收益方面。期货与现货套利的收益相对较为稳定,通常在价差回归正常水平时能够实现盈利。然而,收益的大小取决于价差的幅度和操作的规模。 为了更清晰地展示期货与现货套利的风险和收益,以下是一个简单的表格...
【期现套利策略收益稳定,卡玛比率较高】 在实际操作中,可使用 IH 和 IF 两个品种,配合被动型指数 ETF 或利用成分股复制指数实现。 “ETF+期货”模式操作便捷、表现稳定,但收益空间不如成分股复制指数。 “成分股复制+期货”模式可获取个股分红全部收益,收益高于“ETF+期货”模式,但需承担跟踪误差风险。
市场波动性是套利策略中最主要的风险之一。由于塑料期货与其他国外品种的价格受到多种因素的影响,价格波动可能导致套利机会的不确定性增加。此外,汇率变动也会影响跨国套利的成本和收益。 在收益方面,价格差异是套利策略的核心。通过捕捉不同市场之间的价格差异,投资者可以实现无风险或低风险的收益。此外,供需关系的变化...
套利策略是指基于市场不同资产或相关合约之间的定价差异,通过同时买入和卖出两个或多个相关资产或合约,以获得风险净收益的投资策略。套利策略的核心思想是利用市场的不完全信息和不平衡来获取利润。 2.套利策略的类型 2.1时间套利 时间套利是一种基于不同交割期货合约价格差异的套利策略。投资者可以通过同时买入低价合约...
【小摩:英镑涨势面临风险,因看涨押注触及纪录高位】7月22日讯,摩根大通警告称,随着英镑多头押注攀升至创纪录高位,英镑的涨势可能容易出现回调。美国商品期货交易委员会(CFTC)1999年以来的数据显示,包括对冲基金、资产管理公司和其他投机市场参与者在内的非商业交易
答案解析假设不计交易费用该投资者将获利个点即元手总盈利为万元二期现套利与国债基差交易国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离同时买入或卖出现货国债并卖出或买入国债期货以期获得套利收益的交易策略因该交易方式和基差交易较为一致通常也称国债基差交易国
商业银行参与国债期货交易,不仅可以通过( )策略对冲利率风险,还可以利用国债期货构建多种策略获取风险收益。 A. 套利 B. 投机 C. 套期保值 D. 基差交易
【小摩:英镑涨势面临风险,因看涨押注触及纪录高位】7月22日讯,摩根大通警告称,随着英镑多头押注攀升至创纪录高位,英镑的涨势可能容易出现回调。美国商品期货交易委员会(CFTC)1999年以来的数据显示,包括对冲基金、资产管理公司和其他投机市场参与者在内的非商业交易商将英镑净多头头寸推高至历史最高水平。杠杆基金将看涨...
商业银行参与国债期货交易,不仅可以通过()策略对冲利率风险,还可以利用国债期货构建多种策略获取风险收益。 A. 套利 B. 投机 C. 套期保值 D. 基差交易
期权套利策略的风险与收益平衡 在金融市场中,期权套利策略是一种利用期权价格与标的资产价格之间的不一致性来获取无风险或低风险利润的交易方法。然而,尽管这些策略在理论上是吸引人的,但在实际操作中,投资者必须仔细权衡其潜在的风险与收益。 首先,期权套利策略的核心在于利用市场的暂时性定价错误。例如,通过同时买入低...