其中,f(x)表示多元正态分布的密度函数,x表示一个k维向量,μ表示k维均值向量,Σ表示协方差矩阵,|Σ|表示协方差矩阵的行列式。 2.条件分布的计算公式 条件分布指在给定一些变量的取值时,其他变量的分布情况。对于多元正态分布,条件分布的计算可以通过条件均值和条件协方差矩阵来实现。 假设我们有一个k维的多元正态...
本文将探讨多元正态分布公式中的协方差矩阵条件分布。 1.多元正态分布公式 多元正态分布是指具有两个或两个以上连续型随机变量X1, X2, ..., Xk的联合概率分布服从正态分布的情况。多元正态分布的概率密度函数如下: f(x) = (2π)^(-k/2)|Σ|^(-1/2)exp[-0.5(x-μ)'Σ^(-1)(x-μ)] 其中,...
级数的介绍 定理 12.12条件收敛 绝对收敛级数的两个重要性质级数的重排 定理12.132.级数的乘积 定理12.14 柯西定理 阿贝尔判别法和迪利克雷判别法引理(分布求和公式,也称阿贝尔...判别法 推论一般项级数 交错级数一交错级数的介绍 莱布尼茨判别法 推论 二 绝对收敛级数及其性质绝对收敛级数的介绍 定理 12.12条件收敛 绝对...
在证明高斯-马尔科夫随机过程的性质的过程中,遇到了多元正态分布的条件分布的证明,百度发现条件分布的很多证明方法写的极其麻烦,所以自己写了一个。实际上多元随机变量的公式证明一般用矩阵的方法处理,这里就是采用这种方法,处理的结果非常好,证明过程很简洁,给大
[公式推导]用最简洁的方法证明多元正态分布的条件分布 2018-06-03 23:00 −在证明高斯-马尔科夫随机过程的性质的过程中,遇到了多元正态分布的条件分布的证明,百度发现条件分布的很多证明方法写的极其麻烦,所以自己写了一个。 实际上多元随机变量的公式证明一般用矩阵的方法处理,这里就是采用这种方法,处理的结果非...