其次,多元正态分布的性质是什么?多元正态分布存在着许多性质,根据多元数学理论可以列举出以下性质: 1.元正态分布的期望向量表示为m = (m_1,m_2,...,m_n),这里的m_i表示每个随机变量的期望值; 2.元正态分布的协方差矩阵S表示为:S=[s_ij],sij表示第i个和第j个随机变量之间的协方差; 3.元正态分布...
所以,多元正态分布\(N_p\left(\mu,AA'\right)\)中的两个参数分别是随机向量的均值向量和协方差阵。 性质1:设\(U=(U_1,U_2,\cdots,U_q)'\)为独立同分布的标准正态随机向量,令\(X=AU+\mu\)得到的随机向量\(X\)的特征函数为 \[\Phi_X(t)=\exp\left\{it'\mu-\frac12t'AA't\right\} ...
6916 23 17:55 App 第三章:3.3 多元正态的估计 1.2万 27 11:59 App 第二章:2.1 一元随机变量回顾 6442 3 16:51 App 第四章:4.2 单样本均值向量检验 2万 14 16:14 App 第七章:7.2.1 载荷估计方法 (主成分法) 9444 2 17:36 App 第八章:8.3.1 k均值聚类 (方法介绍) 1.6万 56 17:...
【5】多元正态分布的一些性质 上节我们通过四种方式定义了一个服从多维正态分布的随机向量,而这一节我们开始讨论随机向量的独立性和条件分布。 将pp维随机向量X∼Np(μ,Σ)X∼Np(μ,Σ)进行分割: X=[X (1)rX(2)p−r],μ=[μ(1)rμ (2)p−r],Σ=[Σ11Σ12Σ21Σ22]>0,(Σ11为r×r...
2.2多元正态分布的定义及基本性质 一元正态分布 1xf(x)exp222 2 一、多元正态分布的定义 定义1：若p维随机向量X(X1,X2,,Xp)的密度函数为 f(x1,,xp)1(2)p|| 12 11exp(x...
多元正态分布的性质多元正态分布的性质 多元高斯分布 向量随机变量X=[X1...Xn]TX=[X1...Xn]T服从多元高斯分布,均值为μ∈Rnμ∈Rn(这里μμ是一个n维向量),协方差矩阵为Σ∈S++nΣ∈S++n,(S++nS++n是对称的正定矩阵),概率密度函数: 。 p(x;μ,Σ)=1(2π)n2|Σ|12exp(−12(x−μ)TΣ...
(, 2 , 1212nrrrraaanNxnrx nrrrnrrrnrrraaNxa12211, 多元正态分布的可加性多元正态分布的可加性 均有:均有:阶常数矩阵阶常数矩阵个个则对任何则对任何,相互独立,且相互独立,且,维随机向量维随机向量若若,),(, 2 , 121nrrprrAAApmnNXnrXp nrrrrnrrrmnrrrAAANXA111)(, 性质性质1.3.31.3.31211,( ...
多元正态分布定义和性质 随机向量 定义：设X1,X2,...X,p为p个随机变量，由它们组成的向量(X1,X2,...X,p)'称作随机向量。多元正态分布定义和性质 1.随机向量的数学期望 x1 定义1.1.1 设 X x2 为 p维随机向量，则 X的 xp 数学期望（均值）E(x1)E (X ...
一、多元正态分布定义和性质 下载积分:900 内容提示: 第一章 多 元正态分布 随机向量的有关概念多元正态分布定义 多元正态分布定义 多元正态分布的性质 多元正态分布的参数估计 文档格式:PPT | 页数:53 | 浏览次数:1000 | 上传日期:2014-07-28 04:43:41 | 文档星级: 第一章 多 ...