(1)夏普比率一般软件可以选择日、周、月、年,使用月夏普比率及年夏普比率的情况较为常见。 (2)同类别里,夏普比率越高表明基金表现越好。夏普比率为负时,按大小排序没有意义。 这种比较的理论依据,来自于:在同等风险下,高夏普比率组合的投资收益是大于低夏普比率的基金组合的。 比如:同类别,同时期里,基金A收益率...
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夏普比例(The Sharpe ratio)=(预期收益率 - 无风险利率)/投资组合标准差,也叫报酬与波动性比率,可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是,组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。 假设,投资者应该能够投资于政府债券并获得无风险收益率,那么夏普比率要决定的是超过这个最小无风险...
当组合超额收益为负数,除以()的总风险时,夏普比率得到()的负数,基金业绩反而变得(),由此会产生错误的评价结论。 A. 较大、较小、较佳 B. 较大、较大、较佳 C. 较小、较小、较佳 D. 较大、较小、较差 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 ...
当组合超额收益为负数,除以较小的风险时,夏普比率得到较大的负数,基金业绩会变得( )。 A 更好 B 更差 C 平稳不变 D 无法说明 答案 B 解析 当组合超额收益为负数,除以较大(小)的总风险时,夏普比率得到较小(大)的负数,基金业绩反而变得较佳(差),由此会产生错误的评价结论。
16.以下关于夏普比率说法正确的是()。 A.如果夏普比率为负值,表示衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险收益率 B.夏普比率的缺点是需要以资本资产定价模型是否成立为前提 C.夏普比率是建立在事后资本市场线之上的 D.夏普比率的有效性不依赖于可以以相同的无风险收益率借贷的假设 ...
当组合超额收益为负数,除以较小的风险时,夏普比率得到较大的负数,基金业绩会变得,更好,更差,平稳不变。,无法说明
下列关于夏普比率的说法,不正确的是( )。A.夏普比率大的证券组合的业绩好B.当组合超额收益为负数 会产生错误的评价结论C.夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比D
A、B选项说法错误,夏普比率以总风险来衡量超额收益,特雷诺比率以系统性风险来衡量超额收益。C选项说法正确,当组合超额收益为负数时,除以较大(小)的总风险时,夏普比率得到较小(大)的负数,基金业绩反而变得较佳(差),由此会产生错误的评价结论;当组合超额收益为负数时,除以较大(小)的系统风险时,特雷诺比率得到较...