选择复合期权：然而，企业考虑到如果两周后未能与英国厂商达成协议，可能就不需要这笔英镑，直接购买期权将面临损失。因此，企业选择购买一个复合期权，即以上述美元看跌期权为标的的期权，执行价格为0.011，期权费为0.003，到期日为15天后。企业为此支付1.5万美元的期权费。四种可能情况分析：1. 签约成功且英镑升值...
直接购买期权:企业可以选择直接购买一个45天期的美元看跌期权(即卖出英镑的权利),执行价格为1.70,期权费为0.011。这样,企业将支付5.5万美元的期权费来对冲风险。 选择复合期权:然而,企业考虑到如果两周后未能与英国厂商达成协议,可能就不需要这笔英镑,直接购买期权将面临损失。因此,企业选择购买一个复合期权,即以上述...
复合期权,也称为选择权组合,是一种金融衍生品,它结合了两种或两种以上不同类型的期 权,这些期权可以是看涨期权、看跌期权,或者两者的组合。 复合期权的组合可以是多种多样的,包括但不限于: ● 跨式(Straddle):购买同一资产的看涨和看跌期权,行权价格相同,到期日相同。 ● 勒式(Strangle):与跨式类似,但看涨和...
基差与复合期权 基差 基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格。参照物不同,基差结果不同。 目录 公式 基差=现货价格-期货价格 定义 基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的,在...
复合期权是指以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易。这种期权通常以利率工具或外汇为基础,投资者通常在波幅较高的时期内购买复合期权,以减轻因标准期权价格上升而带来的损失。 复合期权给予了持有者在某一约定日期以约定价格买入或卖出一份期权的权利。投资者行使复合期权后,便会持有或卖出一份标准的期...
复合期权是指将不同类型的期权合并在一起进行交易的金融工具。它可以结合多种不同的期权策略,以满足投资者特定的风险和回报需求。复合期权的实施方式包括垂直组合、水平组合、倒挂组合等不同的策略,通过对不同期权合约的组合操作,投资者可以在市场上灵活应对各种情况,最
复合期权简单来说就是标的是其他衍生品的期权。标的衍生品可以是期权,互换,远期等。例如: • Call on call •Call on put •Put on call • Put on put •Call on toll •Swaption •Options on forward acquisitions 其中,名字特别一点的,Swaption,即是标的为互换的期权。这种期权赋予了期权持有者...
复合期权是一种金融衍生品。复合期权是一种期权合约，其特性在于它结合了其他多种期权的特点和规则。它的构造比较复杂，依赖于多种变量因素如标的资产价格、执行价格、到期时间等。详细解释如下：首先，复合期权与基础期权相似，其价值依赖于标的资产的市场价格。然而，不同于单一期权的是，复合期权的特性...
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