当使用绩效评价指标来筛选基金时,选择何种绩效评价指标对排序的影响并不大。一般而言,使用夏普比对基金进行排序即可筛选出业绩靠前的基金。另外夏普比作为绩效评价的基准指标,使用夏普比对基金进行评价可以方便地与其他研究结果进行横向比较。 (四)相较短期业绩排序而言,基金的长期业绩排序对未来的业绩表现有更强的预测能力...
当使用绩效评价指标来筛选基金时,选择何种绩效评价指标对排序的影响并不大。一般而言,使用夏普比对基金进行排序即可筛选出业绩靠前的基金。另外夏普比作为绩效评价的基准指标,使用夏普比对基金进行评价可以方便地与其他研究结果进行横向比较。 (四)相较短期业绩排序而言,基金的长期业绩排序对未来的业绩表现有更强的预测能力...
原标题:基金研究 | 基金业绩评价指标的适用性比较 原文首发《财经》 目录: 一、基金绩效评价指标有哪些? (一)基于风险的调整收益 (二)基于回撤的调整收益 (三)基于Alpha的评价指标 二、“高风险”意味着“高收益”么? (一)通过主动管理和配置权益资产可以提升基金的平均收益 (二)收益和风险的正相关主要体现于...
一、基金绩效评价指标有哪些? (一)基于风险的调整收益 (二)基于回撤的调整收益 (三)基于Alpha的评价指标 二、“高风险”意味着“高收益”么? (一)通过主动管理和配置权益资产可以提升基金的平均收益 (二)收益和风险的正相关主要体现于不同资产类别的维度,权益型基金收益和风险间的正相关性较弱 三、“高夏普比...