当转股溢价率较高时,意味着可转债价格相对于转股价值存在较大的溢价,套利空间较小;而当转股溢价率较低时,套利空间较大。 2.套利收益率:套利收益率是通过可转债转股套利所获得的收益率。它通过比较可转债到期收益率与对应股票收益率之间的差异来计算。当套利收益率较高时,表示可转债转股套利能够获得较高的收益。
同样的算法,也适用于下修到底的合理价计算,提议下修后,市场预期它会下修到底,也就是转股价值回到100元附近,加上它的合理溢价率算算,如果市场没有给到合理价,就是被低估了,这其中就有套利空间。 比如最近提议下修的五只债,百万哥测算目前都低于下修到底的合理价,最近市场跌出了机会,不过也有可能在家认为它们会...
有追求，这样我们才会有活下去的动力。有梦在，我们的人生才会更加精彩。没有梦想的人生，心灵是干枯的...
可转债转股套利计算方法是指在可转债转股过程中采取的一种计算方法,主要是把股票价格已经可转债价格即转债价格的差价来计算的。 具体的计算流程如下: 1、首先,认清可转债转股时所关联的母债以及其原始价格。母债的原始价格即指可转债发行时,母债被兑付的价格。 2、经过一段时间,当股价上涨或者母债价格下跌时,会出...
计算出来的下修合理价格比现价高，就可以埋伏可转债，等待下修可转债涨起来，卖出获利。如果可转债现价和下修合理价格持平，没有什么套利空间就不买。比如之前的齐鲁转债，下修也没涨过面值，很尴尬，要是埋伏它，它能把你埋了。复盘 可转债 可转债中位数:123.194 清仓债：华阳转债 烽火转债 瀛通转债 胜达转债...
2. 持有正股套利法 持有正股套利是指原来就持有这支可转债的正股,并且有长期持有的打算,可以实现无风险套利,这个方法和第一种有点相仿,但又有一些区别。 具体的操作也是在转债出现负溢价时,直接卖出正股,然后骊上买入转债,然后进行转股操作完成套利,相当于花比之前少的钱又把原正股买回来了,得到的现金差就是套利...
可交换债套利和可转债套利类似,所以不明白转债套利的,自己去搜索,教程一大堆,这里直说要点:1.折价率的计算,听说集思录上有准确的溢价率,但是我没会员,没法验证,我都是自己算。看软件上的溢价率提示,再加上手动计算应付利息和交易税费。我一般是看 东方财富 ,如下
这篇讨论是显现实力用的,以普利转债为例,做可转债定价套利,普利转债目前价格74.2元,我们为了计算方便,以75元计算,到期价格118元,中间还有两次利息,第四年的1.5元,第5年的2.0元。如果持有到期,可以获得46.5的收益,目前资金成本比较低,2年间去掉10个点的利息成本,应该为46.5-7.5=39元,收益39/75=0.52!简化为50元...
计算出来的下修合理价格比现价高,就可以埋伏可转债,等待下修可转债涨起来,卖出获利。如果可转债现价和下修合理价格持平,没有什么套利空间就不买。 比如之前的齐鲁转债,下修也没涨过面值,很尴尬,要是埋伏它,它能把你埋了。 复盘 可转债 可转债中位数:123.194 ...
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