·夏普的单指数模型,指出均值2方差模型存在的不足和单指数模型对均值2方差模型进行改进的合理性.通过实例对2个模型进行实证研究,并用LINGO软件进行求解.结果表明:单指数模型可以减少计算量,并且有分散投资风险的作用.最后提出了模型改进的思路.关键词:均值2方差模型;单指数模型;线性回归中图分类号:O21文献标识码:A...
摘要: 介绍了马克维茨的均值-方差模型和威廉·夏普的单指数模型,指出均值-方差模型存在的不足和单指数模型对均值-方差模型进行改进的合理性.通过实例对2个模型进行实证研究,并用LINGO软件进行求解.结果表明:单指数模型可以减少计算量,并且有分散投资风险的作用.最后提出了模型改进的思路.关键词:...
单指数模型比马科维兹模型多了3和a这两个变量,但其假定某一证券与其他证券之间的协方差为0,证券的收益率仅与市场指数相关,使计算证券组合收益率与风险的工作量大大 减少,所需
介绍了马克维茨的均值-方差模型和威廉·夏普的单指数模型,指出均值-方差模型存在的不足和单指数模型对均值-方差模型进行改进的合理性.通过实例对2个模型进行实证研究,并用LINGO软件进行求解.结果表明:单指数模型可以减少计算量,并且有分散投资风险的作用.最后提出了模型改进的思路. 作者: 杨林朋 吕爱林 李超 YANG Lin...
1、关注最近的证券市场；2、CH10之确定最小方差资产组合的方法和单一指数模型 1 2 注意美国分析师的习惯和技术：http://www.ml.com/ 3 4 讨论：国内市场走势的主要决定因素？5 确定最小方差资产组合集合的方法 确定最小方差资产组合集合和有效资产组合集合的方法有三种：图像分析法、微积分法和非线性方程。6 1...
假定证券收益由单指数模型确定,即,式中,为证券i的超额收益,为市场超额收益,无风险利率为2%。假定有三种证券A、B、C,其特征的数据如下所示: A. B、C收益的方差。 B. 在这个市场中,有无套利机会若可以套利请给出一个合理的套利方案,并说明其是如何实现的。
假定证券收益由单指数模型确定,即Ri=ai+βiRM+ei。式中,Ri为证券i的超额收益;RM为市场超额收益;无风险利率为2%。假定有两种证券A、B,其特征的数据如表所示:如果σM=20%,则证券A、B方差为( )。 A 0.0781;0.05 B 0.0881;0.05 C 0.0881;0.04 D 0.0781;...
信息比率(IR)以马柯威茨的( )为基础,可以用以衡量基金的均异特性。A 均异模型 B 单因素詹森指数模型 C 市场价格模型 D 均值方差模型
百度试题 结果1 题目.现代资产理论包括:. A. 马柯威茨的均值方差模型 B. 单一指数模型 C. 资本资产定价模型 D. 套利定价模型 E. 资本资产保值定价模型 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
詹森指数是在( 模型基础上发展出的-个风险调整差异指标。 [单选题] *A、MMB、均值一方差C、CAPM(正确答案)D、APT