对随机游走的大多数研究都假定步长或速率为高斯或泊松统计，但当步长取自列维分布时，就会出现一种特殊形式的随机游走。这就是列维随机游走，贝努瓦·曼德布洛特（Benoit Mandelbrot）（列维的学生）将其命名为“列维飞行”（Lévy Flight），并对其分形特征进行研究。列维随机游走最初是作为理想数学模型来研究的，但近年来...
对随机游走的大多数研究都假定步长或速率为高斯或泊松统计,但当步长取自列维分布时,就会出现一种特殊形式的随机游走。这就是列维随机游走,贝努瓦·曼德布洛特(Benoit Mandelbrot)(列维的学生)将其命名为“列维飞行”(Lévy Flight),并对其分形特征进行研究。 列维随机游走最初是作为理想数学模型来研究的,但近年来对其有...
对随机游走的大多数研究都假定步长或速率为高斯或泊松统计,但当步长取自列维分布时,就会出现一种特殊形式的随机游走。这就是列维随机游走,贝努瓦·曼德布洛特(Benoit Mandelbrot)(列维的学生)将其命名为“列维飞行”(Lévy Flight),并对其分形特征进行研究。 列维随机游走最...
列维稳定分布是一种重尾分布,具有正负偏态。它是一类参数化的分布,可以用来描述具有长尾特征的数据。 在SciPy中,可以使用scipy.stats.levy_stable模块来拟合具有正负偏态的列维稳定分布。该模块提供了多种列维稳定分布的参数化形式,包括alpha、beta、loc和scale等参数。 以下是使用SciPy拟合具有正负偏态的列维稳定...
Z代表随机变量经过列维-林德伯格中心极限定理的变形后，服从标准正态分布Φ（0,1），并且Z为该标准正态分布下的新变量。Z在数量上表示该新变量为该标准正态分布下标准差σ=1的倍数。Z越小即越趋近-∞，说明该新变量在Φ（0,1）中出现的累计概率越小，接近0；Z值越靠近0，说明该新变量出现的累计...
SciPy是一个开源的科学计算库,提供了丰富的数学、科学和工程计算的功能。它包含了许多模块,其中包括用于拟合概率分布的stats模块。 列维稳定分布(Levy Stable Distribution...
金融投资 列维分布的校准列维分布的校准 列维期权定价模型的校准:对S&P500期货期权的运用 [1]导言及文献回顾 一个列维分布具有下列重要的性质: (1)它的增量是独立的。考虑一个时间 的增序列这里 是校准时间的位置: 在过去,现在,以及将来之间的增量不存在相关(概率依赖结构) (2)它的增量是稳定的(时间齐性的):...
X，Y同分布，Ⅹ的分布函数是F(×)，Y的分布函数是F(y)，同一个函数F。
统计术语里“同分布”（identically distributed）的意思是分布类型和参数完全一样，即：对随机变量X和Y，...
古典风险模型中列维过程的极值分布 维普资讯 http://www.cqvip.com