BHHH算法是用来快速解MLE问题的快速算法,其实本质上就是一个牛顿法,只不过最原始的牛顿法需要计算二阶导(Hessian),而BHHH算法充分利用了MLE的性质(在真值附近Hessian = score*score'),所以我们只需要计算一阶导就可以使用牛顿法的思想。 对于一般的统计问题,如果假设了iid等条件,是非常适合使用并行优化的,所以程序里...
BHHHBerkshire Hash House Harriers(UK) BHHHBiloxi Hash House Harriers(hashing club; est. 1993; Biloxi, MS) Copyright 1988-2018AcronymFinder.com, All rights reserved. Suggest new definition Want to thank TFD for its existence?Tell a friend about us, add a link to this page, or visitthe webma...
BHHH法是用于快速解决最大似然估计问题(Maximum Likelihood Estimation, MLE)的算法。BHHH法的本质是一种牛顿法,但与原始的牛顿法相比,BHHH法在计算二阶导数(Hessian)时进行了优化。在MLE问题中,BHHH法利用了MLE的性质,即在真值附近,Hessian等于score*score',因此只需要计算一阶导数就可以使用牛顿法的思想。 BHHH法对...
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BHHH算法1. But the methods of estimation of parameter of the GARCH models, BHHH and GMM, may become invalid because they usually meet the situation that the middle data fluctuate greatly. 而GARCH模型参数估计的主要方法BHHH算法和广义矩方法在实际运算中常遇到中间数据震荡从而导致算法整体失效等。
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