出版社:经济科学出版社 出版年:2000-1 页数:466 定价:51.00元 ISBN:9787505821040 豆瓣评分 评价人数不足 评价: 写笔记 写书评 加入购书单 分享到 推荐 内容简介· ··· 喜欢读"期权价格波动率与定价理论"的人也喜欢· ··· 投资新革命6.9 对冲基金大师...
持有成本理论 无套利远期定价 便利性收益 期权平价公式 无套利价格区间 期权价格上限和下限 二叉树模型 单步、两步多步二叉树模型#期货开户#期货 B～S～M期权定价模型 B～S～M偏微分方程 几何布朗运动 伊藤引理 标准正态分布 期权价格是波动率的递增函数 隐含波动率 方差和标准差 离散系数 偏度与偏态系数 峰度与...
答案就是期权隐含波动率。说到期权隐含波动率,很好理解,它就是根据市场情况对未来波动率的预测。很显然,要确定隐含波动率,需要的是一个实际的期权价格和一个理论上的期权价格模型,只要将期权的执行价格、标的物价格、到期日、无风险利率和实际期权价格,输入理论期权价格模型就可以计出隐含波动率。
价格:51.00元装帧:isbn号码:9787505821040丛书系列:图书标签: 期权 金融 投资 交易 金融投资 股票 经济学 经济&金融&理财&创业 期权价格波动率与定价理论 2024 pdf epub mobi 电子书 图书描述 期权价格波动率与定价理论 2024 pdf epub mobi 电子书 期权价格波动率与定价理论 2024 pdf epub mobi 电子书 ...
期权价格波动率与定价理论 《期权价格波动率与定价理论》是2000年经济科学出版社出版的图书，作者是谢尔登·纳坦恩伯格。